KCGI자산운용은 'KCGI 샐러리맨펀드' 순자산이 5000억원을 넘겼다고 28일 밝혔다. 이 펀드는 직장인들의 장기 자산 형성을 목적으로 2018년 출시된 상품으로, 8년 만에 순자산이 350배 증가했다.
KCGI자산운용은 현재 이 펀드 가입자의 79%가 개인연금, 퇴직연금 계좌를 통해 가입하고 있으며, 이 중 46%는 적립식으로 투자하면서 안정적으로 수탁고가 늘고 있다고 설명했다.
지난 16일 기준 최근 1년 수익률은 55.4%에 달했다. 1년, 3년, 5년 전 구간에서 수익률 순위가 상위 36% 이내에 들었다. 설정 후 수익률은 150.6%로 같은 유형에서 상위 26%다. 이를 연 수익률로 환산하면 12%다.
변동성을 나타내는 기간별 표준편차 성과도 양호했다. 전체 구간에서 유형 평균을 밑돌았는데, 이는 변동성이 작다는 의미로 해석할 수 있다.
위험 대비 수익률을 측정하는 지표인 샤프 지수에서도 긍정적인 결과를 냈다. 샤프 지수란 위험 1단위당 얻은 초과 수익률을 측정하는 지표로, 숫자가 클수록 같은 위험에서 초과 수익을 낸다는 의미다. 샐러리맨 펀드의 1년, 3년, 5년 샤프 지수 순위는 상위 23% 이내에 들었다.
KCGI자산운용 관계자는 "다수의 백데이터 분석을 통해 장기 수익률이 우수하고 상관관계가 낮아 안정적인 수익 실현이 가능한 자산군을 조합했다"며 "한국·미국 등 주요국 주식은 물론 채권, 리츠, 인프라 등 9가지 모펀드에 분산 투자하고 리밸런싱을 통해 안정성과 성장성을 동시에 추구한 결과"라고 설명했다.
이어 "글로벌 메가 트렌드인 기술 변화, 기후 변화, 인구 구조 변화에 수혜를 입는 성장 기업에 집중 투자해 장기 수익률 제고 전략을 추구한 것도 수익률 제고에 기여했다"고 덧붙였다.