금융 당국이 이후 원·달러 환율 급등 등 시장 변동성 확대를 고려해 은행 스트레스 완충자본 도입 시기를 내년 하반기 이후로 연기하기로 결정했다. 은행권의 구조적 외환자산에 환율변동 등에 따른 시장리스크를 위험가중자산 산출에서 제외하는 등 위험가중치 적용기준도 완화한다.
금융위원회와 금융감독원은 19일 이같은 내용이 담긴 금융안정 및 실물경제 지원 역량 강화를 위한 선제적 조치를 발표했다. 이번 조치는 비상계엄 사태 이후 금융상황 점검회의 등을 통해 금융회사들이 건의한 사항 중 바젤3 등 글로벌 기준이 허용하는 범위에서 마련됐다. 거시경제금융회의에서 결정을 확정했다.
금융 당국은 금융사의 건전성·유동성·재무안정성 여력을 강화하기 위해 이번 조치를 마련했다. 내년 1분기까지 관련 기준을 마련하거나 규정을 개정할 계획이다. 향후 시장상황에 따라 추가적인 대책도 검토할 계획이다.
우선 올해 연말 도입 예정이던 은행권 스트레스 완충자본 규제 도입을 내년 하반기 이후로 연기한다. 스트레스 완충자본 규제는 17개 국내은행과 8개 은행지주회사 등 은행권이 위기 상황에서 정상적인 기능을 유지하기 위해 필요한 자본을 추가로 적립하게 하는 제도다. 은행은 위기상황분석에 따른 보통주자본비율 하락 수준에 기존 최저자본 규제 비율을 더해 최대 2.5%포인트까지 차등 추가자본을 적립해야 한다.
금융 당국은 은행권의 외화자산 중 해외법인 출자금과 같이 비거래적 성격의 구조적 외화자산의 경우 환율 변동 등에 따른 시장리스크를 위험가중자산 산출에서 제외할 계획이다. 이와 함께 약 1조5000억원 수준인 보험사의 증권시장안정펀드 잔여매입약정금액(미사용금액)에 대한 보험사의 지급여력비율(K-ICS) 위험액 반영수준도 절반으로 낮추기로 했다.
실물경제 지원 강화를 위해 국내기업 대출·투자 관련 부담도 완화한다. 벤처기업 등에 투자하는 벤처펀드 등 투자조합 관련해 현재는 일괄적으로 위험가중치 400%가 적용되는데 앞으로는 채권, 주식, 부동산 등 실제 투자된 자산에 적용되는 위험가중치를 적용한다. 채권은 20~150%, 주식은 100~400%, 부동산 20~150% 등이다.
국내 기업이 해외 신용평가기관에서 평가받은 평가 등급을 위험가중치 산정에 활용할 수 있도록 허용할 계획이다. 현재는 국내 신용평가기관의 신용평가등급이 없는 국내기업에는 무등급이 적용된다. 이에 따라 대출·채권에 높은 위험가중치가 적용되고 있다.
금융 당국 관계자는 “향후 시장상황에 따라 필요시 추가적인 대책도 검토할 예정”이라고 밝혔다.