금융감독원이 가상자산 불공정거래에 대응하기 위해 인공지능(AI)을 활용한 시장감시 체제를 확대했다고 20일 밝혔다.
금감원은 지난 1월 조사원의 수작업에 의존하던 시세조종 혐의자의 호가 및 시세 관여 혐의구간을 자동으로 적출하는 AI 알고리즘을 개발했다. 이어 4월에는 보다 효과적인 혐의 분석을 위해 시세조종에 이용된 다수의 연계 계정을 자동으로 탐지하는 '혐의군(群) 자동적출 기능'을 개발했다. 거래소로부터 가격정보뿐 아니라 호가·체결 및 시장경보 등 다양한 정보를 실시간으로 입수하는 감시체계도 구축했다.
이번에는 가상자산 시장에서 발생하는 이상거래를 탐지하고 이를 분석해 실제 조사 착수 여부를 판단하는 시장감시업무까지 AI 활용 범위를 확대했다. 특히 복수의 거래소에서 수천개 종목이 24시간 거래되는 가상자산시장의 특성을 고려해 이상거래를 실시간으로 포착하고 빠르게 분석할 수 있도록 공개 대규모 언어모형(LLM)의 생성형 AI와 머신러닝 알고리즘을 활용했다.
상당한 시간이 소요되던 혐의종목 분석 과정에도 생성형 AI를 도입했다. 이에 따라 이상거래 자동 적출부터 혐의구간 특정, 검토보고서 생성까지 시장감시 프로세스를 자동화했다. 우선 거래소의 실시간 데이터를 이용해 불공정거래가 시도되는 혐의종목을 조기에 발굴하는 기능을 구축했다. 금감원은 그간의 조사 경험을 토대로 가상자산시장의 주요 시세조종 유형을 정의하고 각 유형에 해당하는 혐의종목을 실시간으로 포착한다.
생성형 AI모형은 적출된 종목과 관련한 공지사항과 뉴스 등을 비교해 가격과 거래량이 급등락한 원인도 분석한다. 금감원은 전형적인 시세조종 양태를 보이거나 뚜렷한 근거 없이 가격이 급등하는 등 심층분석이 필요한 경우 거래소에서 매매자료를 받아 실제 조사 필요성을 검토한다.
가장·통정매매도 실시간으로 발굴한다. 금감원은 인위적인 거래량 부풀리기 등 가공의 거래를 적발하기 위해 회계 분야 등에서 활용되는 '벤포드 법칙'과 머신러닝 알고리즘을 가상자산 시장감시에 적용했다. 온라인 공개정보를 활용해 혐의종목을 발굴하는 기능도 개발했다. 리딩방을 통한 불법 선행매매나 허위사실을 담은 동영상 유포, 불공정거래를 선동하는 게시글 등 온라인상에서 이뤄지는 불공정거래 행위를 탐지하기 위한 것이다.
모니터링 과정에서 적출된 이상거래 가운데 심층분석이 필요한 종목에 대해서는 AI를 활용해 매매분석부터 결과 보고서 작성까지 일련의 과정을 자동화한다.
향후에는 자금흐름과 온체인 추적을 지원하는 기능도 추가로 개발할 예정이다. 금감원은 이를 통해 이용자를 보호하고 건전한 가상자산 시장질서를 확립하기 위한 AI 기반 시장감시·조사 체제를 지속적으로 강화한다는 방침이다.