금융위원회와 금융감독원이 업권별 자본규제를 합리화해 은행권에서 74조5000억원, 보험업권에서 24조2000억원 등 최대 98조7000억원 규모의 생산적 금융 추가 재원을 마련할 계획이다.
금융위와 금감원은 16일 이억원 금융위원장 주재로 제5차 생산적 금융 대전환 회의를 개최했다. 이억원 금융위원장은 은행권에 기존 담보와 보증 위주의 영업 관행에서 벗어나 미래 성장성이 높은 분야와 전략산업, 수출 현장 등에 대한 자금 공급을 확대할 것을 당부했다.
보험업권에는 장기자산 운용이라는 특성을 살려 국가 인프라와 에너지 전환 분야에 대한 장기투자를 확대해 줄 것을 요청했다. 또 확보된 자금공급 여력을 바탕으로 중동 사태로 어려움을 겪는 소상공인과 중소기업의 자금 수요에 신속히 대응해달라고 요청했다.
금융 당국은 은행권에 대해 재발 가능성이 낮은 대규모 손실사건의 경우 일정 요건을 충족하면 운영리스크 산출에서 제외하는 방안을 추진한다. 재발방지 대책 마련과 충분한 보상 완료, 법률쟁송 종료 등 잔여 법률리스크가 해소된 경우 손실사건 배제 심사를 거쳐 제외할 수 있도록 했다. 해당 조치가 시행되면 5대 은행지주 기준 보통주자본비율(CET1)이 최대 26bp(1bp=0.01%포인트) 상승할 것으로 전망된다.
또 금융위와 금감원은 해외 사례를 고려해 구조적 외환포지션 인정 범위를 해외 장기 지분투자와 해외점포 이익잉여금까지 확대하기로 했다. 이를 통해 시장리스크 산출에서 제외하고 환율 변동에 따른 자본비율 변동성을 완화할 계획이다. 이 조치가 시행되면 CET1 기준 지주별 최대 12bp 상승이 예상된다. 은행의 내부신용평가모형 개선도 추진된다. 신용위험 변별력이 저하된 모형을 재개발할 경우 유사사례 일괄 심사와 중점사항 위주 점검을 통해 변경 승인 절차를 신속히 처리할 방침이다.
보험업권에서도 자본규제 합리화가 추진된다. 글로벌 규범을 참고해 위험계수를 합리화하고 지급여력비율(K-ICS·킥스) 비율 산출체계를 정비해 투자 여력을 확대할 계획이다. 정책프로그램 투자에 대한 위험계수 경감, 적격 벤처투자 위험계수 인하, 신재생에너지와 AI 기반시설을 포함한 인프라 투자 확대 등이 추진된다.
매칭조정 제도 개선, 정부 일부보증 인프라 대출의 무위험 분류, 레버리지펀드 및 블라인드펀드 관련 위험액 측정 합리화도 추진된다. 보험사 내부모형 도입과 유동성 프리미엄 산출기준 개선 등을 통해 자본 산출의 정교성도 높일 예정이다. 이러한 제도 개선을 통해 보험업권은 최대 24조2000억원의 추가 자금공급 여력을 확보할 것으로 기대된다.