금융감독원이 증권사와 저축은행, 캐피탈사 등 2금융권 대표이사와 직접 면담하고 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위험관리 여부를 점검하고 있다. 금감원은 대표들에게 충당금 적립을 강화와 보수적인 스트레스테스트를 주문했다.
3일 금융당국에 따르면 금감원은 최근 중소형 증권사, 저축은행 캐피탈사 등 2금융권 대표들과 개별 면담을 갖고 부동산 PF 현황을 점검하고 있다. 금감원은 시장 변동성에 취약한 중소형 금융사에 대해 개별 관리가 필요하다고 판단, 대표와 직접 면담을 진해 중이다.
중소형 금융사에서 부동산 PF 부실이 발생할 경우 대형 금융사로 부실이 전이될 수 있기 때문에 선제적 관리에 나선 것이다. 금융당국 고위 관계자는 "지방 소규모 PF 사업장까지 관리하긴 쉽지 않지만, 규모가 있는 중소형 금융사는 개별 관리를 통해 위기관리 능력 강화를 주문하고 있다"고 했다.
금감원은 증권사의 경우 지방 사업장이 많은 곳 위주로 면담을 진행하고 있다. 금감원은 최대한 보수적인 시나리오를 전제로 스트레스테스트를 진행하라고 당부한 것으로 전해졌다. 금감원에 따르면 국내 48개 증권사의 지난해 4분기 요주의 이하 자산은 전분기보다 1조360억원 가량 늘었다. 이 중 자기자본 4조원 미만 중소형사의 부실 위험자산이 7278억원 증가하며 증가액의 70% 수준을 차지했다.
증권사의 자산건전성 분류에서 보유한 자산은 채무상환능력을 고려해 ▲정상 ▲요주의 ▲고정 ▲회수의문 ▲추정손실 등 5가지로 나뉜다. 채무상환에 위험이 발생해 주의가 필요하거나 회수 가능성이 낮은 자산을 요주의이하자산이라 부른다.
저축은행과 캐피탈사에 대해서는 보수적 충당금 적립과 사업장 관리 강화를 주문했다. 자체 위험관리 능력이 충분한지도 점검하고 있다.
금감원은 저축은행의 평균 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 양호한 수준으로 추가 충당금 적립 여력이 있는 것으로 보고 있다. 저축은행 BIS 비율은 지난해 말 기준 13.25%로 국제 기준(자산 1조원 이상 8%·자산 1조원 미만 7%) 대비 높은 수준을 유지했다. 금감원 관계자는"BIS비율은 규제비율을 크게 상회하며 대체로 양호한 수준"이라고 설명했다. 금감원은 향후 저축은행 PF 건전성이 악화될 경우 충당금 적립 계획서를 제출받는 방안도 고려 중이다.
캐피탈사의 경우 최근 여신금융전문회사채 금리가 연 3%대를 기록하며 안정권에 진입하면서 추가 자본 확충이 가능해졌다. 지난해 4분기 채권시장 경색으로 연 6% 가까이 올랐던 여전채 금리가 한 달 사이 2%포인트가량 감소한 것이다. 금감원은 채권시장 안정으로 캐피탈사 역시 추가 충당금 적립이 가능하다고 판단하고 있다. 한국기업평가에 따르면 지난 9월 말 기준 신용등급 A등급 이하 캐피탈사의 자기자본 대비 PF 비중은 200% 수준이다. 이중 절반가량이 브릿지론으로, 73%가 상반기 중 만기 도래한다.