국내에서는 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산과 비슷한 사태가 발생할 가능성이 매우 낮다고 보험연구원이 분석했다.
보험연구원은 26일 발간한 보고서에서 SVB 파산은 금리 위험과 유동성 위험을 제대로 관리하지 못했기 때문이라며 이같이 주장했다.
윤성훈 선임연구위원과 최성일 연구위원은 "SVB 파산은 은행, 보험사, 증권사 등 금융 산업 전체에서 자산부채관리(ALM)의 중요성을 재인식시켰다"고 봤다. 또 "SVB 파산은 2008년 금융 위기처럼 부실 자산에 의해 촉발된 것이 아니라 금리와 유동성 위험 관리가 미흡했기 때문에 발생한 것으로 시스템 위험으로 발전할 가능성은 작다"고 설명했다.
연구원들은 "반면 한국의 경우 미국과 달리 금리 위험과 유동성 위험을 관리하기 위한 바젤위원회 규제가 모든 은행에 엄격히 적용되고 있다"며 "SVB와 같은 사태가 발생할 확률은 매우 낮다"고 강조했다.
다만 이들은 "유동성 커버리지 비율(LCR)과 순안정자금조달비율(NSFR) 규제가 국내 은행에만 적용되고 은행지주회사에는 아직 적용되고 있지 않다"며 "규제를 지주회사로 확대하는 방안을 고려할 필요가 있다"고 주장했다.