DGB금융지주(139130)는 지난 8일 금융감독원으로부터 바젤Ⅲ 신용리스크 부문의 내부등급법 사용을 지방지주사 최초로 최종 승인 받았다고 9일 밝혔다.
DGB금융은 지난 2016년 12월 내부등급법 기준 위험가중자산(RWA) 측정, 검증, 관리를 위한 시스템 구축을 완료했다. 이후 운영기간을 거쳐 기본내부등급법 도입에 요구되는 내부등급법 관련 시스템 구축·운영, 시스템을 운영할 적절한 통제조직, 잘 정비된 내부규정 등의 최소 요건을 모두 충족해 내부등급법 승인을 받았다.
내부등급법을 적용하면 금융사가 평가한 신용등급을 기준으로 자체적으로 추정한 부도율(PD), 부도시손실률(LGD), 부도시익스포져(EAD) 등을 적용해 위험가중자산(RWA)을 산출할 수 있다. 금감원이 지정한 적격 신용평가 기관에서 평가받은 신용등급만 사용할 수 있는 표준등급법보다 상대적으로 위험가중자산(RWA)이 줄어들게 된다. 이에 따라 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 상승하는 효과를 볼 수 있다.
DGB금융의 지난해 말 기준 BIS 총자본비율은 12.41%, 보통주자본비율은 9.59%이다. 내부등급법 적용 시 BIS 총자본비율과 보통주자본비율은 각각 약 2%포인트(p) 이상 상승할 것으로 예상된다.
김태오 DGB금융 회장은 "리스크관리 인력 및 전문성을 지속적으로 강화할 예정이며, 코로나19로 어려운 소상공인, 중소기업 지원을 더욱 강화하고 뉴딜 관련 투자를 확대하겠다"고 말했다.