국내 주식에 투자하는 사회책임투자(SRI) 펀드의 성적이 신통치 않다. 단기 성과는 물론 3년 정도의 기간을 잡고 수익률을 살펴봐도 이들은 국내 주식형 펀드의 평균 수익률을 크게 밑돌고 있다.
1일 펀드 평가 업체 에프앤가이드에 따르면 국내 주식에 투자하는 SRI 펀드의 지난 6개월간 평균 수익률은 -3.5%를 기록해 같은 기간 국내 주식형 펀드의 평균 수익률인 3.5%를 크게 밑돌았다.
지난 3년간의 수익률을 놓고 보면 차이가 더 벌어진다. 국내 주식형 펀드의 평균 성적은 10.6%였는데 같은 기간 SRI 펀드의 평균 수익률은 2.4%를 기록했다.
펀드 규모에 상관없이 SRI 펀드의 수익률은 대체로 부진했다. 설정액이 7700억원 이상으로 SRI 펀드 중 가장 규모가 큰 '알리안츠기업가치향상장기증권자투자신탁[주식](C/A)'의 6개월 수익률은 -4.5%였고, 3년 수익률은 6.4%에 그쳤다. 설정액이 420억원 규모인 '미래에셋그린인덱스증권자투자신탁(주식)A'의 6개월과 3년 수익률도 각각 -5.2%와 -19.4%를 기록해 성적이 좋지 않았다.
설정액이 100억원 미만인 '산은SRI좋은세상만들기증권투자신탁 1[주식]A'와 '동양좋은기업재발견증권투자신탁 1(주식)A' 모두 최근 6개월 수익률이 각각 -1.6%와 3.7%를 기록했다.
수익을 내지 못하다 보니 투자자들이 SRI 펀드에 돈도 넣지 않았다. SRI 펀드(운용 펀드 32개 대상) 중 올해 들어 돈이 들어온 펀드는 단 5개. 특히 '알리안츠기업가치향상장기증권자투자신탁[주식](운용)'의 경우 1800억원가량 되는 자금이 빠져나갔다.
오온수 현대증권 연구원은 "SRI 펀드의 경우 대형주가 부진해도 어느 정도의 성과를 내주는 것이 목표였지만, 이 기대에 미치지는 못하고 있다"며 "대형주를 담는 펀드와 사실 별 다른 차이가 없는 경우가 많다"고 말했다.
SRI 펀드가 아직 제대로 우리나라에 정착하지 못했다는 지적도 있다. 김후정 동양증권 연구원은 "SRI 펀드의 경우 투자할 수 있는 종목이 한정돼 있고, 각 운용사마다 펀드를 운용하는 투자 철학이 모호한 경우가 많다"고 말했다.