기업대출 부도시 손실률 하향 조정
금융당국이 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 사태 피해 기업에 대한 은행의 적극적인 지원을 독려하기 위해 바젤Ⅲ 최종안을 오는 2분기부터 도입한다.
29일 금융위원회와 금융감독원에 따르면, 바젤Ⅲ 최종안은 국내은행 및 은행지주회사 중 시스템구축 등 준비가 완료된 회사부터 6월 말 BIS 비율을 산출할 때 순차적으로 시행된다. 이는 당초 도입하기로 했던 2022년 1월 1일보다 1년 반 이상 앞당긴 것이다.
바젤Ⅲ 최종안은 기업대출 신용리스크 산출 기준을 완화하는 내용을 담고 있다. 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출이 부도가 날 경우 손실률이 각각 45%에서 40%, 35%에서 20%로 하향 조정된다. 단 이는 은행이 내부등급법을 사용하는 경우에만 해당된다. 내부등급법은 감독당국의 승인을 받은 은행이 자체 추정한 리스크 측정요소를 활용해 신용리스크에 대한 위험가중자산을 산출하는 방법을 말한다. 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치도 100%에서 85%로 낮아진다.
이 외에도 바젤Ⅲ 최종안은 주택담보대출에 위험가중치를 35%로 일괄 적용하던 것을 담보인정비율(LTV) 수준에 따라 차등 적용하도록 하고 있다. 주거용 LTV는 최소 20%에서 최대 105%까지 위험가중치가 조정될 수 있다. 주식에 대한 위험가중치도 이전까지는 100~150%(표준방법), 300~400%(내부등급법) 등으로 나뉘어 적용됐지만, 앞으로는 250%로 통일된다.
금융당국은 바젤Ⅲ 최종안이 시행되면 기업대출 비중이 높은 은행은 BIS비율이 상승해 기업자금 공급규모를 확대할 수 있는 자본여력을 확보할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 특히 대구·부산·광주·경남은행 등 지방은행과 신한·국민은행 등 대형은행은 BIS 비율이 1~4%포인트 상승할 것으로 추정된다.
바젤Ⅲ 최종안 중 운영리스크 산출 방식을 통일하는 규제 개편안은 예정대로 2022년 1월부터 시행한다. 금융회사들의 시스템 구축 등 준비에 걸리는 시간 등을 고려한 조치다.
금융당국은 "대내적으로는 코로나19 극복 등을 위한 실물경제에 대한 자금공급 확대 및 금융시장 안정 프로그램 참여 등에 있어서 은행이 역할을 충실히 이행할 수 있는 기반을 마련하고, 대외적으로는 은행권의 해외자금 조달 및 해외진출시 유리한 요소로 작용할 것"이라고 기대했다.
금융당국은 제도 시행을 위해 필요한 은행업감독업무시행세칙 개정을 4월 중 마무리하고, 금융회사의 시스템 구축 및 검증 등의 실무 준비가 차질없이 이뤄지도록 적극 지원할 방침이다.