금융감독원은 환매가 중단된 라임자산운용 사모펀드 중 실사 결과가 나오지 않은 무역금융펀드(플루토 TF-1호)에서 전액 손실이 발생할 가능성이 있다며 합동 현장조사단을 꾸려 무역금융펀드와 관련된 불법행위에 대한 조사에 착수하겠다고 14일 밝혔다.
이날 금감원은 이 같은 내용을 담은 ‘라임자산운용에 대한 중간 검사결과 및 향후 대응방안’을 발표했다. 금감원은 플루토 TF-1호는 라임이 투자한 무역금융 구조화 펀드 중 5개 해외 무역금융펀드에서 2억달러 이상 손실이 날 경우 전액 손실이 발생할 수 있다고 했다. 라임은 이 펀드를 신한금융투자와의 TRS(총수익스와프) 계약을 통해 2배 이상의 레버리지를 일으켜 투자했다.
라임은 무역금융 구조화 펀드 중 IIG펀드 2개, BAF펀드, Barak펀드, ATF펀드의 수익증권을 싱가포르 소재 무역금융 중개회사인 R사에 매각하기로 하고 그 대가로 5억달러의 약속어음을 수취했다. 이날 라임은 이 중 IIG펀드에서 1억달러의 손실이 발생할 예정이라고 밝혔다. 금감원은 IIG펀드를 포함한 5개 해외 무역금융펀드에서 2억달러 이상 손실이 나면 플루토 TF-1호에서 전액 손실이 발생할 것으로 보고 있다.
금감원은 라임과 신한금융투자가 플루토 TF-1호에 투자하는 과정에서 IIG펀드에서 1억달러 규모 손실 가능성을 미리 인지했음에도 이 사실을 은폐하고 계속 펀드를 판매한 혐의가 상당 부분 확인돼 대대적인 사실 확인 조사에 착수할 예정이다.
금감원은 합동 현장조사단을 구성해 내달 초부터 플루토 TF-1호와 관련된 불법행위 사실을 조사하고 사기 및 불완전판매 등이 확인될 경우 피해자 구제 방안을 마련할 계획이다. 합동 현장조사단은 분쟁조정2국장의 지휘 아래 분쟁조정2국, 민원분쟁조사실, 각 권역 검사국으로 구성된다. 1차 조사는 라임과 신한금융투자를 대상으로 펀드 운용·설계 과정을 조사한다. 2차 조사는 주요 판매사인 은행을 대상으로, 3차 조사는 증권사를 대상으로 펀드 불완전판매 여부를 들여다볼 계획이다.
금감원은 현장조사와 관련해 검사·조사권의 한계로 사실 규명이 어려운 사항에 대해서는 검찰 등 수사기관과 협조해 엄정하게 대처할 것이라고 밝혔다.
또 이와 별개로 금감원은 라임이 펀드 실사결과를 토대로 환매 펀드자산의 회수를 극대화하고 환매를 신속하게 재개할 수 있도록 지원할 계획이다. 현재 금감원은 상주 검사반을 파견해 라임의 환매·관리계획 이행, 내부통제 업무의 적정한 수행 등에 대한 밀착 모니터링 업무를 수행 중이다. 앞으로 상근관리단 및 관계자 정례회의를 통해 지속적인 모니터링을 해나갈 예정이다.