バンクサラダが新信用モデル開発 包摂金融強化

バンクサラダがソガン大学校とマイデータを活用し、消費行動と信用リスクの関係を分析する共同研究を進めた。バンクサラダは研究結果を踏まえ、オルタナティブ信用評価モデルを開発して金融会社の信用評価を高度化し、包摂金融を強化する計画だ。

14日金融圏によると、バンクサラダとソガン大学校ナム・ジュハ名誉教授の研究チームは「消費行動と個人信用リスク：マイデータ基盤」共同研究の論文を発表した。今回の研究は実取引の消費データを活用して、消費行動と個人信用リスクの関係を実証分析した国内外初の事例であり、バンクサラダのカード決済データ約20万件と消費カテゴリ分類体系が活用された。

研究結果によると、医療・健康分野への持続的な消費が多いほどデフォルトリスクが低下することが示された。これに対し、通信費やコンビニ、カフェ・間食などの支出比重が高いほどデフォルトリスクは高まることが示された。

バンクサラダは今回の研究結果を基に、オーネストAI、KCBと共にオルタナティブ信用評価モデル「バンクサラダスコア」を開発し、金融圏での商用化を推進する。

バンクサラダスコアは消費データだけでなく、金融資産別のキャッシュフロー情報、プラットフォーム利用パターンなどの金融・行動データを総合的に反映する。さらに機械学習アルゴリズムを活用して優良借り手と高リスク借り手を精緻に区分し、K-S統計量（Kolmogorov-Smirnov Statistics）評価で60%を達成した。これは「弁別力優秀」と評価される水準だ。

バンクサラダ関係者は「今後もより多くの顧客が金融の恩恵を享受し、包摂金融を実現できるデータ基盤の金融革新を続けていく」と述べた。