韓国銀行と金融監督院が最近実施した外為共同検査で、グローバルカストディ銀行1行による市場攪乱の疑いがある状況を把握したことが分かった。当局は顧客の大規模なドル買い注文情報を活用して先行売買を行ったかどうかを精査している。
26日金融圏によると、韓国銀行と金融監督院は主要外資系銀行を対象に実施した共同検査を終え、結果を検討している。今月7日に始まった今回の検査は、銀行が不当な利益を得る目的で外国為替相場を変動・固定させるなどの市場攪乱行為があったかどうかを確認するために進めた。外資系銀行の国内支店6行が対象であり、この過程でグローバルカストディ銀行1行の異常取引の状況が把握されたと伝えられている。
グローバルカストディ銀行は、海外機関投資家の韓国株式・債券投資の過程で資産保管、決済、両替などを担う役割を果たす。当局は、この銀行が顧客の大規模ドル買い注文を事前に把握し、自らの資金でドルを先に買い付けた後、顧客注文を約定させる際に為替レートが上昇すれば売却して差益を得た可能性に注目している。
先行売買は外国為替取引法上の処罰対象となる。外国為替取引法は、外国為替銀行が不当な利益を得たり第三者に利益を提供する目的で外為相場を変動・固定させるなどの行為を禁じている。この行為に加担した個人は5年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金に処される可能性があり、機関には違反の程度に応じて課徴金や営業停止などの行政制裁が科される場合がある。
ソウル外為市場行動規範（FX Global Code）は、顧客に不利な価格形成を目的とした一方向の取引なども禁じている。
ただし、追加の事実関係の確認が必要だとの見方もある。該当取引が通常のトレーディング戦略である可能性もあるためだ。ある業界関係者は「顧客の両替規模が大きい場合、取引を複数回に分けたり時点を遅らせて進めることもある」と述べ、実際の取引経緯と意図を併せて精査すべきだと指摘した。別の関係者は「外為市場の特性上、外資系銀行の流動性供給の役割が大きく、慎重な判断が求められる」と述べた。
金融監督院の関係者は「検査内容については確認できない」と明らかにした。該当のグローバルカストディ銀行も「市場のうわさについては言及しない」と述べた。