KCGI資産運用は「KCGIサラリーマンファンド」の純資産が5000億ウォンを突破したと28日明らかにした。同ファンドは会社員の長期的な資産形成を目的に2018年に発売した商品で、8年で純資産が350倍に増加した。
KCGI資産運用は現在、同ファンド加入者の79%が個人年金、退職年金口座を通じて加入しており、このうち46%は積立方式で投資しているため、安定的に受託残高が増えていると説明した。
16日基準の直近1年の収益率は55.4%に達した。1年、3年、5年前の区間で収益率順位が上位36%以内に入った。設定後の収益率は150.6%で、同じタイプの中で上位26%だ。これを年率に換算すると12%だ。
ボラティリティを示す期間別の標準偏差の成績も良好だった。全区間でタイプ平均を下回り、ボラティリティが小さいことを意味すると解釈できる。
リスクに対する収益率を測定する指標であるシャープ指数でもポジティブな結果を示した。シャープ指数とは、リスク1単位当たりに得た超過収益率を測定する指標で、数値が大きいほど同じリスクで超過収益を上げたことを意味する。サラリーマンファンドの1年、3年、5年のシャープ指数の順位は上位23%以内に入った。
KCGI資産運用の関係者は「多数のバックデータ分析を通じ、長期収益率が優れ相関が低く安定的な収益実現が可能なアセットクラスを組み合わせた」と述べ、「韓国・米国など主要国の株式はもちろん、債券、リート、インフラなど9つのマザーファンドに分散投資し、リバランスを通じて安定性と成長性を同時に追求した結果だ」と説明した。
続けて「グローバルメガトレンドである技術変化、気候変動、人口構造の変化の恩恵を受ける成長企業に集中投資し、長期収益率の向上を図る戦略を追求したことも収益率の向上に寄与した」と付け加えた。