KCGI資産運用は「KCGIフリーダム適格TDF」シリーズの純資産が5000億ウォンを突破したと8日明らかにした。金融グループ系ではない資産運用会社のターゲットデートファンド（TDF）としては初めてである。
KCGIフリーダム適格TDFは金融監督院が定めた基準を満たす適格TDFで、退職年金監督規程によりリスク資産投資限度（70%）が免除され、積立金の100%まで投資が可能である。
資金性格は退職年金が77.1%で最も高く、個人年金（19.8%）、一般投資（3.1%）の順となった。ビンテージ別ではTDF2050（36.9%）、TDF2035（17.1%）、TDF2030（17.0%）、TDF2045（16.4%）の順で、30〜50代の会社員の加入比重が高いことが分かった。ビンテージは顧客が退職する予定年度を指す。
成績も良好だった。適格TDF28本のうち1年、3年、5年の収益率で大半が上位20%以内に入った。5年収益率は平均49.5%で上位12%を記録している。1年収益率は19.1%で上位19%、3年収益率は50.2%で上位21%に入った。
リスクに対する収益性を示すシャープレシオも良好な水準である。3月末時点のKCGIフリーダム適格TDFのビンテージ別5年平均シャープレシオは0.59で上位24%に入った。1年基準は1.61で上位23%だった。
KCGI運用は、こうした成績は韓国人のライフサイクルに最適化した自社グライドパスを開発・適用したことによるものだと説明した。
KCGI資産運用の関係者は「2023年にKCGIへ大株主を変更して以降、年金資産の運用強化を主要事業目標に設定し、運用ケイパビリティを強化してきた」と述べ、「安定性と収益性を同時に追求したいという顧客需要に合わせ、アクティブおよびクオンツモデルの開発と運用に集中したことが成果として表れている」と語った。