韓国取引所が保険研究院と30年国債先物活用を提案

韓国取引所が保険研究院と共同で「30年国債先物活性化セミナー」を開催したと6日に明らかにした。

この日のセミナーには保険業界、デリバティブ業界をはじめ会計分野の専門家80余名が出席した。参加者は保険会社のデリバティブを活用したリスク管理の制約要因を診断し、30年国債先物を資産負債管理（ALM）に活用する方法を議論した。

チョン・ジュヒョン サムスン生命のプロがこの日「生命保険会社の金利リスク管理の現況」をテーマに発表を行った。チョン・プロは「国債先物は双方向の取引が容易で資金所要が少ない利点がある」とし「政策的インセンティブが加わるなら、さらに積極的に取引できる」と語った。

続いてノ・ゴニョプ 保険研究院の室長が「保険負債の評価損益認識の財務的影響および30年国債先物の活用」をテーマに発表した。ノ室長はマクロヘッジ会計と保険負債の変動分のうち金利リスク要素に対する当期損益認識など活用度を高める方策を示した。ノ・ゴニョプは「30年国債先物を活用することで保険会社のリスク管理が効率的に変わり、生産的金融の促進など肯定的な効果が期待できる」と述べた。

続くパネル討論ではキム・ギドン 韓国取引所の部長が座長を務めた。パネルには▲クォン・ヨンウ 会計基準院のチーム長 ▲チョン・ハンソル メリッツ証券の常務補 ▲ホ・テオ サムスン先物の主任研究委員 ▲キム・ミンギュ 教保生命の次長などが参加し、30年国債先物の活性化方策について意見を交わした。