나이·소득 입력하면 재무설계를 척척…카이스트, 자동 자산관리 모델 선보여

조선비즈
  • 전준범 기자
    입력 2019.04.04 14:52 | 수정 2019.04.04 15:17

    카이스트와 국민연금연구원이 목표기반투자(Goal Based Investment) 기술을 활용한 대국민 자산관리 서비스를 개발해 프랑스에서 첫 선을 보였다.

    김우창 카이스트 교수와 김장호 경희대 교수, 원종현 국민연금연구원 부원장, 핀테크 기업 베라노스 등은 2일(현지 시각) 프랑스 파리에서 열린 글로벌 4개 대학(카이스트·프린스턴대·칭화대·에덱비즈니스스쿨) 핀테크 컨퍼런스에 참가해 국민연금·퇴직연금·개인연금을 포함한 자동 재무설계 모델을 시연했다고 밝혔다.

    이 모델은 개인이 나이, 예상 은퇴시점, 소득, 연금 정보 등을 입력하면 최적의 소득대체율(은퇴 직전 소득 대비 은퇴 후 얻을 수 있는 소득)을 제시하고, 이를 가장 안정적으로 달성할 수 있는 개인 맞춤형 포트폴리오를 제시해준다는 특징을 가졌다.

    또 노후 준비 외에도 자동차 구입, 자녀 결혼 등 개인별로 중요한 생애 재무목표를 입력하면 이를 최대한 달성할 수 있는 최적의 투자 방안을 제안한다. 재무 목표를 높게 잡으면 어느 정도 리스크를 부담하더라도 수익률을 높일 수 있는 투자를 권하는 방식이다.

    (왼쪽부터) 리오넬 마르텔리니 에덱 교수, 김우창 카이스트 교수, 전영묵 삼성자산운용 대표, 존 멀비 프린스턴대 교수, 린창러 칭화대 교수, 이정환 삼성자산운용 ETF본부장 / 카이스트 제공
    사용자는 원하는 시점에 원하는 재무목표를 유연하게 입력할 수 있고, 모델이 제시해주는 예상 달성 시기·가능성 등을 보면서 재무 계획을 지속적으로 수정·보완할 수 있다. 재무목표 달성이 어려운 경우에는 모델이 목표 금액이나 시점을 조정하거나, 추가적으로 필요한 자금을 사용자에게 안내한다. 반대로 목표 달성이 너무 쉬운 경우에는 재무목표를 더 높은 금액으로 설정하도록 한다.

    김우창 교수는 "자신의 노후를 위해 얼마나 어떻게 자금을 모아야 하는지 잘 모르는 개인이 보다 쉽게 인생 재무계획을 설계하고 최적의 자산관리를 할 수 있다"고 설명했다.

    고객이 퇴직연금과 개인연금을 원리금보장형으로만 운용했을 때 얼마의 소득대체율이 나오는지 보여준다는 점도 이 모델의 특징이다. 현재는 퇴직연금과 개인연금 자금의 90% 이상이 원리금보장형으로 운용되고 있어 목표 소득대체율 60~70%를 달성하기 어려운 게 현실이다. 원종현 부원장은 "이 기술을 전 국민에게 무료로 배포해 노후 소득보장에 도움이 되기를 바란다"고 했다.

    이날 컨퍼런스에서 삼성자산운용은 코덱스(KODEX) 상장지수펀드(ETF)와 목표기반투자 시뮬레이션 결과를 발표했다. KODEX ETF 상품을 활용해 고객들이 자신의 재무목표에 맞춰 어느 정도 리스크와 수익률의 ETF에 가입해야 하는지를 보여줬다. 고객이 삼성자산운용 홈페이지에서 자신의 나이, 재무계획, 월별 투자 금액 등을 입력하면 이를 달성할 수 있는 확률과 개인 맞춤형 포트폴리오를 제시해준다.

    창 러 칭화대 교수는 빅데이터와 인공지능(AI) 기술을 통해 개별투자자의 투자 행동을 파악하는 기술을 선보였다. 고객의 나이, 성별, 연봉, 월별 투자금액 등 프로필 정보를 기반으로 투자 패턴을 분석해 최적의 투자 방안과 대상을 제시해주는 것을 목표로 개발 중이라고 창 러 교수는 전했다.

    존 멀비 프린스턴대 교수는 최적의 자산 배분 기법을 통한 기업 리스크 평가 관리 기술을 소개했다. 에덱의 리오넬 마르텔리니 교수는 목표기반투자 기술을 통해 맞춤형 노후 대비 솔루션을 다수의 일반 대중 고객들에게 제공하는 것을 목표를 기술을 개발하고 있다고 밝혔다. 프랑스의 아문디자산운용은 머신러닝 기술을 통한 최적 포트폴리오 도출 기법을 소개했다.

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