무차입 공매도 골드만삭스, 사상 최대 과태료(종합)

조선비즈
  • 김유정 기자
    입력 2018.11.28 16:41

    주식을 대여하지 않고 매도 주문을 내는 ‘무차입 공매도’를 한 골드만삭스가 금융당국으로부터 사상 최대 규모의 과태료를 부과 받았다. 골드만삭스는 주식 대여기관의 승인이 없어도 전산상에 차입 주식을 입고할 수 있는 시스템을 운영했던 것으로 드러났다.

    28일 금융위원회 산하 증권선물위원회(증선위)는 제21차 정례회의를 열고 골드만삭스에 75억480만원의 과태료를 부과하기로 했다고 밝혔다. 과태료는 공매도 제한 위반 74억8800만원과 공매도 순보유잔고 보고 의무 위반 1680만원을 합산해 산출됐다. 이는 금융당국이 무차입 공매도를 제재한 이래 사상 최대금액이다.

    조선DB
    당초 금융감독원은 골드만삭스 검사를 통해 10억원 규모의 과태료를 산정했으나 증선위가 더 높은 과태료를 요청해 재산정했다. 이에 앞서 금융위는 공매도 규제 위반에 대한 과태료 부과 기준을 대폭 강화한다는 방침을 밝힌 바 있다. 특히 공매도 위반 주체와 사유가 동일하더라도 종목과 일자 등을 엄격히 구별해 건별로 과태료를 각각 산정해 합산 부과하겠다고 예고했다.

    증선위는 골드만삭스가 2018년 5월30일부터 31일까지 차입하지 않은 상장주식 156종목(401억원)에 대한 매도 주문을 제출해 공매도 제한 규정을 위반한 사실을 확인했다고 설명했다. 자본시장법은 소유 또는 차입하지 않은 상장증권을 매도하거나 위탁, 또는 수탁하는 행위를 금지하고 있다.

    다만 증선위는 골드만삭스의 무차입 공매도가 시세조종이나 미공개정보 이용 등 불공정거래와는 연관이 없었다고 결론내렸다.

    증선위는 골드만삭스의 주식 차입 업무 처리 절차와 관련된 내부통제가 미흡했던 것이 이번 사건의 원인이라 판단했다. 골드만삭스의 시스템은 주식 차입 담당자가 온라인 전용 채널을 통해 대여기관에 차입을 요청하면, 대여기관 감독자의 승인을 거쳐 차입 사실이 확정되는 방식으로 운용된다.

    금융위원회 제공
    그러나 차입 담당자가 온라인 전용 채널이 아닌 전화나 메신저로 대여기관과 협상할 경우 대여기관 감독자의 승인 없이도 차입 담당자가 직접 차입 여부를 입력할 수 있다. 차입하지 않은 주식이 마치 차입된 것처럼 잔고에 반영이 되는 허점이 있는 것이다. 이번 무차입 공매도도 이 같은 경로로 발생했다.

    이 같은 입력 오류 사실은 공매도 주식 결제일인 6월 1일 결제부서 담당자에 의해 확인됐고, 이 결과 당일 20종목(139만주), 6월4일 21종목(106만주)에 대한 결제불이행이 발생했다.

    아울러 증선위는 골드만삭스가 지난 2년 간(2016년 6월30일~2018년 6월29일) 총 265일에 걸쳐 210종목에 대한 공매도 순보유잔고 보고를 누락했다는 사실을 확인했다. 국내 규정 상 종목별 공매도 잔고 비율이 상장주식 총수의 0.01% 이상이고 평가금액이 1억원 이상인 경우 2영업일 이내에 보유잔고 수량을 금융위와 한국거래소에 보고해야 한다. 증선위는 골드만삭스가 공매도 잔고 자동 보고 시스템을 구축하면서 잔고금액 평가 시 당일(T일)이 아닌 전일(T-1) 종가를 적용한 결과 평가금액 산정에 오류가 있어 누락이 발생한 것으로 판단했다.

    증선위는 "공매도 주문 수탁 증권사에 대해서도 강화된 확인의무 이행 여부를 중점 조사하고 위반시 엄중 조치해 증권사의 불법 공매도 예방 기능을 강화하겠다"고 말했다.


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